Perbandingan Performa ETS dan ARIMA dalam Pemodelan Harga CPO

Penelitian ini bertujuan membandingkan performa model Autoregresif Integrated Moving Average (ARIMA) dan eksponensial smoothing Error, Trend, Seasonal (ETS) pada peramalan harga bulanan Crude Palm Oil (CPO). Data yang digunakan dari Juni 1992 sampai 2022. CPO tidak stationer data level tetapi difference pertama. Berdasarkan kriteria AIC, BIC, RMSE MAPE terkecil ARIMA lebih baik dalam menggambarkan pola dibandingkan ETS. Diperlukan kebijakan komprehensif sehingga tetap stabil.